概要¶
プロジェクトの目的¶
このレポートは、確定拠出年金（DC）の運用商品に関する詳細な分析と最適なポートフォリオ構築のためのガイドを提供することを目的としています。現代ポートフォリオ理論（MPT）に基づいて、リスク、リターン、および商品間の相関関係を考慮した科学的なアプローチで分析を行いました。
分析手法¶
本レポートでは、以下の分析手法を用いています：
ファンドのパフォーマンス分析
月次・年次のリターン分析
月次・年次のボラティリティ（リスク）分析
月次・年次のシャープレシオ分析（リスク調整後リターン）
ポートフォリオ最適化
最小リスクポートフォリオの算出
最大シャープレシオポートフォリオの算出
効率的フロンティアの描画
視覚化分析
ヒートマップによる時系列パフォーマンス比較
円グラフによる最適配分の表示
効率的フロンティア・グラフによるリスク/リターン特性の把握
対象となるファンド¶
分析対象となる確定拠出年金の運用商品は以下の通りです：
三井住友ＴＤＣ日債Ｓ（国内債券）
ＯｎｅＤＣ国内株式インデックス（国内株式）
ニッセイ日経２２５インデックス（国内株式）
フィデリティ・日本成長株（国内株式）
大和投信バリュー株ＤＣ底力（国内株式）
野村新興国株式インデックス（新興国株式）
大和住銀ＤＣ海外株式（先進国株式）
朝日Ｎｖｅｓｔグローバル株（先進国株式）
分析期間¶
本レポートの分析期間は直近のデータを使用しています。月次分析では直近12ヶ月のデータを、年次分析では各ファンドの利用可能な全期間のデータを使用しています。
これらの分析結果は、投資家が自身のリスク許容度や投資目標に基づいて、より効率的なポートフォリオを構築する上での貴重な情報を提供します。
次のセクションでは、各ファンドの詳細な分析結果と最適ポートフォリオの内容について詳しく説明します。